我们基于中国上证指数837只成分股的交易数据，利用一种排序流动性指标测量中国股票市场股票排序随时间的变动，分别针对绝对收益、日交易量和换手率探究了相对流动性与取样时间间隔的关系。我们观测到在这样三个关系里都展示了标度不变特性，这一发现为股票排序中的长时记忆特性提供了证据。
研究成果：Ke Wu, Wanting Xiong, XinWeng, Yougui Wang, Scaling behavior in ranking mobility of Chinese stock market, Physica A accepted, 2014.
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